在概率论中,我们非常关心随机变量的特征值,如均值和方.差.对于随机过程,在每个时刻1,随机变量X,都有对应的均值E(X) = u(t)和方差var[X],不同时刻有相应的协方差E(Xr+s- - u)(X.- u).因此随机过程的均值和协方差都是关于t的函数，称为特征数.如果一个时间序列的均值函数u与时间无关,协方差函数只与时间间隔有关,则我们称这个序列为平稳时间序列,写成表达式如下:
E(X,)= u(与t无关),
E(X.+e- u)(X,-u) = cov(X,++, X,)= r
推荐阅读：龙头股份股票,未来，投资你的财富之路
(与t无关,只与时间间隔k有关).
在随机过程中,平稳过程是一类很广泛的过程,这里介绍的Brown运动通过差分可转化为平稳过程.在金融市场中我们经常对一系列随机变量感兴趣.随机过程是指一族随机变量X(1)}, t∈T,其中1是参数,它属于某个指标集或参数集T.当T={0,1,2,.时，称为离散时间序列.当I∈[a, b]时(a, b可分别取-∞和+∞),称为连续时间序列.随机过程是定义在时间参数1∈T和空间w∈n上的.当给定空间参数的而让时间1变化时X(1, w )称为随机过程的一个路径或一个实现。
以上就是论股网小编为大家分享的龙头股份股票丨概率论随机变量的特征值及计算公式，很多股民在了解这个问题，希望对大家有所帮助，了解更多问题欢迎关注论股网!
